ETF轮动_v3一直跑的不错，我也一直在实仓跟踪这个策略。最近突然发现同样的策略，模拟盘和实盘的调仓信号不一致…明明是同样的代码（直接拷贝复制过来的），为啥会出现不同的信号呢？而这一次不同，直接导致实盘收益少了好几个点…
怪不得别人说，策略回测收益和实盘收益之间至少要打8折，而我这模拟盘与实盘之间，也经常出现要打折的情况。
检查发现，原来是策略名称设置的锅，导致策略在读取昨日持仓文件时没读取到，认为昨日没有持仓信号，而实际是有的。
只是一个小小的bug，但是实际的代价有点高
ETF轮动_v3一直跑的不错，我也一直在实仓跟踪这个策略。最近突然发现同样的策略，模拟盘和实盘的调仓信号不一致…明明是同样的代码（直接拷贝复制过来的），为啥会出现不同的信号呢？而这一次不同，直接导致实盘收益少了好几个点…
怪不得别人说，策略回测收益和实盘收益之间至少要打8折，而我这模拟盘与实盘之间，也经常出现要打折的情况。
检查发现，原来是策略名称设置的锅，导致策略在读取昨日持仓文件时没读取到，认为昨日没有持仓信号，而实际是有的。
只是一个小小的bug，但是实际的代价有点高